SS141423 : Manajemen Resiko

MATA KULIAH SS141423      : Manajemen Resiko
Kredit             : 3 sks
Semester       : 7
DESKRIPSI MATA KULIAH

Manajemen Resiko merupakan salah satu mata kuliah di bidang bisnis yang merupakan bagian dari bidang kajian industry keuangan. Tujuan mempelajari manajemen resiko adalah untuk mengetahui penerapan metode Statistika terutama dalam mengaplikasikan teori resiko dalam industri keuangan serta menerapkan hasilnya untuk memanaj resiko. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Strategi pembelajaran yang digunakan adalah diskusi dan latihan serta tugas melakukan analisis data riil dalam hal ini studi kasus secara kuantitatif maupun kualitatif misalnya data-data bank, bursa saham, perusahaan swasta, dll.

CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI YANG DIDUKUNG
CP 2      : Mampu  menerapkan Metode Statistika di bidang bisnis
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
CP 2.5  : Menerapkan Teori Resiko di Industri Keuangan

CP15.1 : Mampu berkomunikasi baik lisan dan tertulis dalam b. Indonesia

CP17.1 : Jujur dan Amanah

CP15.3 : Mampu mengelola dan bekerja dalam tim.

CP15.4 : Bertanggung jawab atas hasil kerja mandiri dan kelompok.

CP18.3 : Patuh pada aturan tertulis atau tidak tertulis sepanjang hayat

POKOK BAHASAN
  1. Matematika Keuangan, antara lain Analisis Investasi (Nilai Tunai & Nilai Mendatang, Anuitas), Identifikasi, Pengukuran & Pengelolaan Resiko;
  2. Resiko Kematian antara lain mengenai Tabel Kematian, Probabilitas & Eksposur Kematian Awal & Interaksi Probabilitas Kematian Awal & Severity Kerugian;
  3. Resiko Pasar antara lain membahas Metode Deviasi Standar, Metode Pengukuran Value at Risk (VaR) metode Historis, analitis, simulasi serta pemodelan VaR, Diversifikasi Portofolio & Backtesting;
  4. Resiko Kredit antara lain membahas Penilaian Kualitatif & Kuantitatif (Rating perusahaan, Model scoring credit, RAROC & Penurunan resiko kredit melalui Term Structer), Credit Metrics & Pendekatan Teori Opsi;
  5. Aggregate Loss Models antara lain membahas Model Resiko Individu & Resiko Kolektif;
  6. Tail Value at Risk antara lain membahas Sifat Coherent Pengukuran Resiko, Pengukuran Tail Value-At-Risk (TVaR) & Generalized Pareto Distribution;
  7. Credibility Theory antara lain membahas Metode Bayes, Credibility Premium, Model Buhlman & Model Buhlman-Straub.
PRASYARAT
Matematika Keuangan
PUSTAKA UTAMA
  1. Klugman et. All (2008). Loss Model : From Data to Decision, McGraw-Hill.
  2. Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd edition, McGraw-Hill
  3. Kaas et all (2008). Modern Actuarial Risk Theory. Springer.
PUSTAKA PENDUKUNG
  1. Basel II Accord documentation, http://www.bis.org/publ/bebs107.htm
Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain (Nabi Muhammad SAW)